Agent助手
- 作者仓库星标 9,792
- 作者更新于 实时读取
- 作者仓库 Vibe-Trading
- 领域
- AI 智能
- 兼容 Agent
-
- Claude Code
- Cursor
- Cline
- Codex
- Windsurf
- Gemini CLI
- +20
- 信任分
- 88 / 100 · 社区维护
- 作者 / 版本 / 许可
- @HKUDS · 未声明 license
- Token 消耗评级
- 低消耗
- 接入复杂程度
- 即装即用
- 是否需要外部 API Key
- 不需要
- 兼容的系统
- 未声明(默认跨平台)
- 底层运行要求
- Python
- 文件与系统权限
-
- 只读
- 允许写入 / 修改
- 网络行为
- 仅限本地
- 安装命令数
- 26 条
档案由构建时根据 SKILL.md 与安装命令自动衍生,可能与作者实际意图存在差异。
需要注意: 未限定 allowed-tools,默认拥有全部工具权限。
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name: sector-rotation
description: 行业轮动分析——申万行业景气度评分、行业动量排名、产业链传导、估值/盈利/资金流多维比较框架 基于A股申万行业分类体系,通过景气度评分、动量排名、估值比较、资金流向四个维度进行行业轮动分析,输…
category: AI 智能
runtime: Python
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# sector-rotation 输出预览
## PART A: 任务判断
- 适用问题:提示词、Agent 工作流、模型评估或自动化推理。
- 输入要求:目标材料、限制条件、期望输出和验收方式。
- 证据边界:围绕“概述 / 申万行业分类体系 / 一级行业(31个)”读取原文规则,不把推断写成作者承诺。
## PART B: 执行结果
- **01** 任务判断:确认你的需求是否属于提示词、Agent 工作流、模型评估或自动化推理,并标出输入、限制和预期结果。
- **02** 执行计划:优先按“概述 / 申万行业分类体系 / 一级行业(31个)”拆成步骤,说明每一步会读取什么、修改什么、产出什么。
- **03** 交付结果:给出可复制的命令、文件改动、检查清单或内容草稿,并说明如何继续迭代。
- **04** 风险边界:结合 读取文件、写入/修改文件、主要在本地完成、通常不需要额外 API Key 给出执行前确认项。
## Running Rules
- 读取文件、写入/修改文件;主要在本地完成;通常不需要额外 API Key。
- 先小样例验证,再放大到真实任务。
- 交付时同时给结果、检查口径和下一步迭代建议。 先确认触发方式
原文没有稳定的斜杠命令要求。安装验证后通常全局生效,直接在对话里点名这个 Skill 并描述任务即可。
给清楚输入和边界
告诉 Agent 目标文件或材料、期望结果、不可改范围、是否允许联网或执行命令。本 Skill 的权限画像是:读取文件、写入/修改文件。
小样例验证后再放大
先用一个小任务确认它会围绕“概述 / 申万行业分类体系 / 一级行业(31个)”工作;涉及文件或命令时,先看 diff、日志、预览或测试结果。
复核后再交付
检查最终产物是否包含明确结果、必要证据和下一步动作;如果输出泛泛而谈,就补充输入、边界和验收标准后重跑。
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name: sector-rotation
description: 行业轮动分析——申万行业景气度评分、行业动量排名、产业链传导、估值/盈利/资金流多维比较框架 基于A股申万行业分类体系,通过景气度评分、动量排名、估值比较、资金流向四个维度进行行业轮动分析,输…
category: AI 智能
source: HKUDS/Vibe-Trading
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# sector-rotation
## 什么时候使用
- 把AI / Agent方向的常用动作沉淀成 Agent 可调用的技能 适合处理AI Agent、提示词、模型评估与自动化推理,核心价值是把输入、判断、执行、验证和交付边界固定下来,避免 Agent 泛泛回答。 把任务拆成可执行、可检查…
- 面向提示词、Agent 工作流、模型评估或自动化推理,优先处理能明确输入、步骤和验收标准的工作。
## 需要提供什么
- 目标材料、目录范围、期望结果和不可改动内容。
- 是否允许联网、执行命令、读写文件或调用外部服务。
## 执行规则
- 围绕「概述 / 申万行业分类体系 / 一级行业(31个)」组织步骤,不把推断写成作者事实。
- 读取文件、写入/修改文件;主要在本地完成;通常不需要额外 API Key。
- 先跑小样例,确认结果可检查后再扩大任务范围。
## 输出要求
- 给出最终产物、关键证据、验证方式和下一步动作。
- 信息不足时标记 unknown,不编造命令、平台或依赖。 证据边界与执行链路
作者原文负责流程事实;仓库文件负责来源和命令;流狐只补充适用场景、限制和质量判断。
skill "sector-rotation" {
输入层 -> 用户目标 + 目标文件 + 禁止范围 + 验收标准
上下文层 -> 概述 / 申万行业分类体系 / 一级行业(31个)
规则层 -> SKILL.md 触发条件 / 执行顺序 / 输出格式
运行层 -> Python | 读取文件、写入/修改文件 | 主要在本地完成
安全层 -> 通常不需要额外 API Key + 小任务验证 + diff / 日志复核
输出层 -> 可复制结果 + 检查清单 + 下一步迭代
} 行业轮动分析
概述
基于A股申万行业分类体系,通过景气度评分、动量排名、估值比较、资金流向四个维度进行行业轮动分析,输出行业超配/低配建议。
申万行业分类体系
一级行业(31个)
| 大类 | 行业 | 代码示例 |
|---|---|---|
| 上游周期 | 煤炭、有色、石油石化、钢铁、基础化工 | 煤炭ETF: 515220 |
| 中游制造 | 电力设备、机械设备、国防军工、汽车 | 新能源ETF: 516160 |
| 下游消费 | 食品饮料、家用电器、医药生物、美容护理 | 消费ETF: 510150 |
| TMT | 电子、计算机、通信、传媒 | 科技ETF: 515000 |
| 金融地产 | 银行、非银金融、房地产 | 金融ETF: 510230 |
| 公用事业 | 公用事业、交通运输、环保 | 红利ETF: 510880 |
行业周期属性
| 类型 | 行业 | 特征 | 驱动因子 |
|---|---|---|---|
| 强周期 | 煤炭/有色/钢铁/化工 | 盈利波动大,跟宏观紧密 | PPI、PMI、商品价格 |
| 弱周期 | 食品饮料/医药/公用 | 盈利稳定,防御属性 | CPI、消费数据 |
| 成长型 | 电子/计算机/电力设备 | 高PE高增速,政策敏感 | 产业政策、渗透率 |
| 金融 | 银行/非银/保险 | 利差驱动,与利率正相关 | 利率、社融、信贷 |
景气度评分框架
评分维度(满分100)
| 维度 | 权重 | 指标 | 评分规则 |
|---|---|---|---|
| 盈利增速 | 30% | 净利润同比增速 | >30%=30分, 15-30%=22分, 0-15%=15分, <0%=5分 |
| 盈利趋势 | 20% | 连续N季加速 | 加速3季+=20分, 2季=14分, 减速=-5分 |
| 景气指标 | 20% | PMI/开工率/价格 | 高位+上行=20分, 高位回落=12分, 低位=5分 |
| 政策支持 | 15% | 产业政策力度 | 明确利好=15分, 中性=8分, 利空=2分 |
| 估值安全 | 15% | PE历史分位 | <30%分位=15分, 30-50%=10分, >70%=3分 |
景气度变化信号
景气度上行信号(超配):
1. 行业PMI连续2个月>50且环比改善
2. 龙头公司订单/收入同比加速
3. 产品价格上行(涨价周期)
4. 产能利用率>80%且在提升
5. 政策催化(补贴/准入/国产替代)
景气度下行信号(低配):
1. 行业PMI连续2个月<50
2. 存货周转天数上升(库存积压)
3. 产品价格下行
4. 产能过剩(利用率<60%)
5. 政策收紧(环保/反垄断/集采)
行业动量排名方法
价格动量
def sector_momentum(sector_returns: pd.DataFrame, lookback: int = 60, skip: int = 5) -> pd.Series:
"""
Args:
sector_returns: 行业日收益率,columns=行业名
lookback: 回看窗口(交易日)
skip: 跳过最近N天(避免短期反转)
Returns:
行业动量得分排名
"""
cum_return = (1 + sector_returns).rolling(lookback).apply(lambda x: x[:-skip].prod() - 1)
return cum_return.iloc[-1].rank(ascending=False)
盈利动量
盈利动量 = 当季ROE同比变化 - 上季ROE同比变化
正值 = 盈利加速(超配信号)
负值 = 盈利减速(减配信号)
综合动量排名
综合得分 = 0.4 × 价格动量排名 + 0.3 × 盈利动量排名 + 0.3 × 资金流排名
取 Top 5 行业超配,Bottom 5 行业低配
产业链上下游传导
典型传导链条
上游(原材料)→ 中游(制造加工)→ 下游(消费/应用)
示例1: 锂电产业链
碳酸锂(上游)→ 正极材料(中游)→ 电池(中游)→ 新能源车(下游)
传导:锂价↑ → 正极成本↑ → 电池价格↑ → 车企毛利率↓
示例2: 半导体产业链
设备/材料(上游)→ 晶圆制造(中游)→ 封测(中游)→ 消费电子(下游)
传导:手机需求↑ → 封测订单↑ → 晶圆产能紧 → 设备资本开支↑
示例3: 地产产业链
土地/融资(上游)→ 开发建设(中游)→ 销售/物业(下游)
传导:政策宽松 → 销售回暖(下游先) → 新开工↑(中游) → 拿地↑(上游)
传导规律
| 规律 | 说明 | 投资含义 |
|---|---|---|
| 需求驱动自下而上 | 下游需求 → 中游订单 → 上游原材料 | 需求拐点看下游先动 |
| 成本传导自上而下 | 上游涨价 → 中游成本 → 下游提价 | 上游涨价利好上游,利空中游 |
| 库存周期传导 | 主动补库→被动补库→主动去库→被动去库 | 被动去库是买入点 |
| 领先滞后 | 上游领先中游1-2季度,中游领先下游1-2季度 | 提前布局下一环节 |
行业比较框架
估值比较
| 指标 | 用途 | 注意事项 |
|---|---|---|
| PE(TTM) | 盈利估值 | 周期股PE失真(低PE可能是顶) |
| PB | 资产估值 | 银行/地产/周期股用PB更合理 |
| PE历史分位 | 估值位置 | 看5年分位数 |
| PEG | 成长估值 | <1为低估,>2为高估 |
| 股息率 | 收益率 | 高股息=防御配置 |
盈利比较
| 指标 | 含义 |
|---|---|
| ROE | 盈利能力 |
| ROE变化 | 盈利趋势 |
| 毛利率 | 竞争格局 |
| 净利润增速 | 成长性 |
| 现金流/净利润 | 盈利质量 |
资金流比较
| 指标 | 数据源 | 信号 |
|---|---|---|
| 北向资金净流入 | 沪深港通 | 外资偏好,领先1-3个月 |
| 融资余额变化 | 融资融券 | 杠杆资金方向 |
| ETF净申购 | 基金数据 | 机构配置方向 |
| 大宗交易 | 交易所 | 机构调仓信号 |
输出格式
## 行业轮动分析
### 景气度排名 Top 10
| 排名 | 行业 | 景气度 | 变化 | 核心逻辑 |
|------|------|--------|------|---------|
| 1 | 电子 | 85 | ↑+8 | AI算力需求爆发 |
| 2 | 汽车 | 80 | ↑+5 | 出口+新能源双轮驱动 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
### 行业配置建议
| 配置 | 行业 | 权重建议 | 核心逻辑 |
|------|------|---------|---------|
| 超配 | 电子、汽车、通信 | 各10-15% | 景气上行+政策催化 |
| 标配 | 食品饮料、医药 | 各5-8% | 防御属性,估值合理 |
| 低配 | 地产、建材 | 各0-3% | 景气下行,政策效果待观察 |
### 产业链机会
- **AI产业链**: 算力(上游)→模型(中游)→应用(下游),当前上游最确定
- **新能源车**: 碳酸锂价格见底,电池环节盈利修复预期
### 风险提示
- ...
注意事项
- 周期股估值陷阱:低PE可能是盈利顶点(如2021年煤炭PE仅5x但是顶部),用PB更安全
- 政策变量权重大:A股行业轮动受政策驱动明显(集采、碳中和、AI),政策拐点>基本面拐点
- 主题投资干扰:短期主题炒作(如AI概念)会扭曲行业动量信号,注意区分主题 vs 景气
- 数据滞后:财报数据滞后1-2个月,高频数据(PMI/开工率/价格)更及时
- 行业ETF替代:建议用行业ETF代码而非个股实现行业配置,降低个股风险
- 轮动频率:行业轮动不宜太频繁,月度/季度调仓为宜
先判断是否适合
作者设计意图
作者的方法与取舍
边界和复核